Crude Oil VIX тикер OVX

Обвал нефти весной 2020 падение цен на нефть дает трейдерам прекрасную возможность заработать на опционах если они смогут предсказать правильное направление. Тикер OVX это как VIX только по нефти.

Если текущая волатильность больше, чем историческая, трейдеры ожидают более высокой волатильности цен в будущем! Если текущая волатильность ниже долгосрочного среднего, трейдеры ожидают более низкой волатильности цен в будущем! Все просто.

 В СВОЕ (сокращение фьючерсная и опционная биржа Чикаго) тикер OVX отслеживает волатильность в деньгах цены страйки нефти США WTI. ETF отслеживает движение сырой нефти WTI, покупая фьючерсы на сырую нефть на NYMEX .

Стратегия, используемая трейдерами для покупки волатильности или получения прибыли от увеличения волатильности, называется «длинный стрэддл». Он состоит из покупки опциона «колл» и «пут» по одной и той же цене исполнения. Стратегия становится прибыльной при значительном движении вверх или вниз путов или коллов.

Трейдеры могут получать прибыль от волатильности цен на нефть так же, как они могут получать прибыль от колебаний цен на акции.

Нефть весна 4 апреля 2020 историческая волатильность. И далее этот индекс поднимался более 500 пунктов потом!!!

Например, если нефть торгуется по 45 долларов США, а опцион колл со страйк-ценой при деньгах торгуется по 3 доллара, а пут-опцион с ценой исполнения при деньгах 4 доллара, стратегия становится прибыльной более чем на 1 доллар. Движение цены на нефть на 7 долларов. Таким образом, если цена на нефть вырастет до 52$ или упадет до 38$, стратегия будет прибыльной. 

Стратегия продажи волатильности или получения выгоды от снижения или стабильной волатильности называется « коротким стрэддлом ». Он состоит из продажи опциона «колл» и «пут» по одной и той же цене исполнения. Стратегия становится прибыльной, если цена ограничена диапазоном. 

Вышеупомянутые стратегии являются двунаправленными; они не зависят от направления движения. Если трейдер имеет представление о цене на нефть, он может использовать спреды, которые дают трейдеру возможность получить прибыль.

Популярной медвежьей стратегией является спред « медвежий колл» , который состоит из продажи колл «вне денег» и покупки еще более «колл-колла вне денег». 

Вообщем стратегий много разных. Мне лично нравится хеджирование позиции опционной противоположными опционами. Например у тебя к примеру на 9т$ коллы нефти wti ну 43 страйк сейчас. Если цена взлетает как ты и планируешь к 47$ допустим, то тебе уже нечего боятся и на оставшиеся 1т$ покупает дешевые путы допустим 45ые страйк. Тем самым это страховка от падения основного счета на падении нефти.

Ну а тикер OVX помогает отслеживать саму волатильность. И как видим на графике выше волатильность падает, значит цене еще рости. Но до дна уже недалеко волатильности индекса нефти, а значит время близко.