Форум

Уведомления
Очистить все

Опционы нефти Мосбиржа  

№ 2 / 2
Maks
 Maks
Боцман Moderator
Сообщение от: @vovan
Сообщение от: @pereg

День добрый
Не понятен механизм покупки и клиринга опционов
Допустим покупаю опцион кол стоимостью 1 ( стоимость как я понял в стакане в долларах)
В спецификации на опцион указано го.
Три вида
Го по не покрытой позиции 9000
Го пож покупку опциона 1700
Го по синтетической позиции 7000
Как я понял, будут заморожены средства за каждый опцион в размере го?

И какова именно

1. Цена опционов указана в рублях.

2.ГО покупателя увеличивается в зависимости от сроков экспирации, чем ближе дата экспирации, тем больше ГО. На экспирации опцион становиться фьючерсом. По нефти брент сейчас ГО на фьючерс 9000руб. на 1 лот. Соответственно на экспирациии должно быть 9000р.

3.Средства замораживаются на момент покупки. Например сегодня был куплен 1 опцион брента с ГО 1000р, и на счете есть свободных средств остается 1000р. Через неделю ГО будет 2000р. (образно), если хотите, чтобы опционы были "в деньгах", то придется довнести 1000р., иначе брокер будет присылать сообщения о просьбе довнести средства или уменьшить позицию. 

По пункту 3.

Доска опционов на закрытии вечерки 22.05.20

 на 22.05.20

ГО на фьючерс BR-6.20 ~9500р

BR 6.20

Возьмем для примера 30, 35 и 40 колы в текущем контракте:

BR-6.20, 30 колл - ГО ~4000р

 30 call

BR-6.20, 35 колл - ГО ~500р

 35 call

BR-6.20, 40 колл - ГО ~7р

 40 call

До экспирации остается 2 торговых дня (26.05.20), в данном случае видно что ГО тем выше, чем больше опцион находится в деньгах, и наоборот для опционов "вне денег" чем дальше они от центрального страйка тем ниже ГО.

Т.е. при заходе опциона в "деньги" все больше и больше требования по ГО будут возрастать (вплоть до размера ГО на базовый актив) после каждого клиринга. И наоборот для опционов вне денег.

Сам пытаюсь разобраться, хотя бы на пальцах.   

 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 09:12
Алексей МанВал понравилось
Канонир Moderator

В общем примерно механизм понятен.

Пытался с мобильного квика купить опцион потому и много вопросов.

В мобильной версии квика кроме премии за опцион нет ничего.

После установки настольного квика половина вопросов отпала сама собой, там и объём рассчитывается и тд. при сверке со спецификацией на опцион механизм расчёта стал понятен.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 09:55
Канонир Moderator

Предположим опцион вошёл в деньги.
Будет ли всё возрастающие ГО хотя бы частично компенсироваться  также растущей стоимость опциона.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 10:38
Maks
 Maks
Боцман Moderator
Сообщение от: @pereg

Предположим опцион вошёл в деньги.
Будет ли всё возрастающие ГО хотя бы частично компенсироваться  также растущей стоимость опциона.

Думаю будет... но вот если после очередного клиринга цена пойдет в противоположном направлении, ГО остается таким же, прибыль по портфелю переходит в убыток, пока остаток не станет равен ГО и дальше наверное будут резать позиции, по невыгодным ценам (ниже уровня покупки)....я так это представляю.

А еще есть "планка" (не знаю сколько их на фьючерсе Brent .. 3 или 4) после "планки" ГО тоже обычно повышают на промежуточном клиринге...на опционы тоже по идее.

 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 10:53
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Позиции никто не режет в опционах брокер например Церих точно. 

Просто падает счет из за падения ГО опциона и все. Ну если не туда пошла нефть. Все просто. Брокер ничем не рискует, а просто шлет портянки на емейл о том что не хватает обеспечения. И отключить эти предупреждения никак, поэтому они у меня в спам папке.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 13:48
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Народ прежде чем звонить в Церих и спрашивать сначала напишите тут вопрос, наберите в Яндексе, там все есть. Тут сразу же вам кто то подскажет.

Вопрос:

Как исполняются опционы путы по нефти на Мосбирже?

1. Итак у вас 35 пут к примеру был и сегодня была экспирация, цена ровно в 18:45 по мск времени на лондонской бирже ICE за марку Brent Мосбиржа берет для цены исполнения фьючерсного контракта Брента. У нас 35.40$ цена закрылась согласно видимо лондонской бирже скорректировали как всегда на экспирации.

И пут 35ый пролетел, ГО резко упало этого опциона и  деньги ну в 5 раз точно упала первоначальная цена входа примерно если дней 3-5 назад покупали. Вообщем дело не выгорело.

2. Второй вариант у вас 36 пут был, вот там небольшой навар получился ну маленький вернее. Вы получили столько же фьючерсов нефти сколько было путов на нее например было 10 контрактов, и стало 10 фьючерсов шорт по 36.00. Тут вы видите цена падает и удерживаете фьючерс нефти далее т к он приносит прибыль. Фьючерсу жить до 1  июня еще. Там его до вечера надо закрыть или ранее т к релаьную нефть никто ва мне поставит у нас, это же Россия, у нас нефти нет и быть не может!!!

Вот я записывал ГО опциона 35 пут:

ГО 35 пут под покупку опциона 821,24 (руб./контракт) на 22.05.2020 вечерка.

409,48р на 25 мая после 14ч.

А сегодня перед экспирацией 61 рубль уже он был ГО! т е тут маржин колла нет в опционах и ГО или растет если опцион растет, или катострофически падает если опцион цена падает. 

А вообще лучше вам объяснит Яндекс.

 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 26.05.2020 20:51
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Как узнать сколько ГО позиций в опционах в Квике? В клиентском портфеле добавьте всего одну графу "ГО позиций" второй, а первая тек. средства. Не надо засорять терминал всякой ненужной вам информацией. И как увидите что ГО позиций меньше тек. средств, то значит можете еще докупить опционы.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 01.06.2020 19:32
Боцман Registered

А кто-нибудь в курсе когда и каким образом появляются опционы на сл. месяц. И каким образом формируется цена?

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 16.06.2020 11:26
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin
Сообщение от: @vovan

А кто-нибудь в курсе когда и каким образом появляются опционы на сл. месяц. И каким образом формируется цена?

Опционы нефти есть всегда дальние, просто буквы у них коды другие и сроки экспирации больше. Можно выбрать по бренту на июль, на август, сентябрь и так далее на сайте мосбиржи и там поставить галочку показывать коды опционов нефти

Но дальние опционы нереально дороги и без смысла их покупать у нас на мосбирже точно, и не купишь ты их в более менее даже на 200тр ибо там и нет никого.

Ну вот ставим по этой сылке 8.20 брент опцион и обьем показать по страйкам галочки, и что мы видим? Самое большее по 48 коллу прошло 500 контрактов сегодня на 17млн рублей из всех страйков, это деньги ни о чем т к тут плечи огромные как бы.

Я бды к примеру если вбыора не было поставил из джругих инструментов на фьючерс доллара SI на сентябрь что доллар будет больше и там так же макс в сентябрьском опционе 18млн рублей на страйк один.

А вот на фьючерс РТС опционы на сентябрь уже чуть получше ситуация т к популярный инструмент у трейдеров опционщиков РТС. Там как то поактивнее но в целом так же суммы ни о чем.

Вот 3 разных инструмента дальние след контракты опционы и оборот ни о чем я показал. Поэтому торгуйте что есть текущее, и дня за 3 прекращайте торговать опционом или строго прям в рынке который и по тренду.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 16.06.2020 12:34
 vk
Мичман Moderator

Будьте осторожнее с опционами, помимо сверх прибыли есть и сверх вероятность обнуления счета, со мной произошло именно так, дальше в торгах не участвую, поехал на вахту на 3 месяца, пытаться отбивать потери, семью и себя подвёл. Алексей предупреждал, что только на 10%, но я так поверил в разворот нефти, что доливался на каждом перехае(все ждал армагеддона), теперь разворот будет без меня... Надеюсь, Вы будете осторожнее, потому что Вы теряете не столько деньги, сколько время, которое было сначала потрачено, на заработок денег, а теперь время на восстановление потерь, очень грустно на три месяца(это в лучшем случае, наверное придётся несколько раз ехать) оставлять семью. . Всем желаю успеха и будьте осторожнее! 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.06.2020 13:54
Vasil, Алексей МанВал, warlag а так же 2 людям понравилось
Шкипер Registered

@vk а куда едешь Урегной Надым? и что по зп обещают если не секрет? Тут похоже скоро может многим понадобиться после трейда в жиже)

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.06.2020 15:23
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Я там работал в тундре Уренгоя Надыма в голодные годы 90ые жуть, так там еще люди старички оставались с понятием местные северяне, а сейчас 100 процентов приезжие...

Ну да нам не повезло, взлетели до небес и грохнулись в лужу... Значит не можем еще летать. Я еще раз надеюсь что люди услышите меня и не повторите наши ошибки и будете торговать акции на спб амеров, и на 10% опционы можно и то когда реально прогнозы работают, а сейчас натянули так что смешно выкладывать график с очередным прогнозом даже... Все равно не в тему будет, чувствуешь себя пустым...

На вахте главное молитва когда один чтобы время не было потеряно зря, там сейчас лучшее время на севере белые ночи, от комаров конечно есть средства, жратва уверен полный отстой как и тогда, ведь буржуи народ гнобят и на питании воруют поставщики как и в 17 веке так и в 21...

Капитализм нам не снился,в се эти газпромы воровские конторки, вот Юкос помню столовая на буровой, а я геофизик был, поел и думаю вот ведь Юкос настоящая америка и вкусно и недорого и песочек кругом чистота,а  на Татнефти буровой грязь г кругом... Потом эту америку в тюрягу засадили... Испужался...

Могу сказать что если не молитесь, читайте книги, могу на емейл по братски все дать чтос читаю нужным знать, в копи центр идете и там 300р распечатся типа в пластиковой обложке, с такой книжкой глаза не испортишь и всегда под рукой. Теория обязательна как и практика...

А потом всегда снова можно как Феникс возродится,в от только семьи жаль... Лучше найдите себе работу рядом с семьей, и не берите кредиты на депо, это вообще полная ж...

Я скажу вам что взлететь можно агрессивно торгуя хоть до куда, я так вообще самый крупные был по позициям на опционах нефти, до чего дожил, и не поверил бы никогда в такое, и вроде голова не вскружилась, но удержать деньги огромные очень тяжело если их не снять...

Кстати на кдт похоже что то на часе нефти техас, а может это тот момент? Да не уже не хочу даже думать... Сегодня и 2 торговых дня осталась до экспирации, копеечки хоть оставят надеюсь в опционах. Про рубли и не думаю. 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.06.2020 16:06
Tester понравилось
David
Штурман Registered

Да жесть, как так можно.  Ребят, вы чего так вкладываетесь, что если не пошло по вашему  то все , 3 месяца рабства?  Надо торговать на сумму которую не жалко потерять. Да и вообще иметь норм специальность или другое дело которое приносит альтернативный доход. Иначе, не нервов не жизни не здоровья не хватит.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.06.2020 17:50
Vasil понравилось
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

А я сегодня 35ые путы ну че по 1 копейки выставил 1т лотов купить, ждал ждал и давай по 2к тарить, а тут глянул 5к закрылись вот ничего себе кто то наварился мигом и я же все время как го позволяло доливал, ну а без мазы тупо сидеть, тут если попрет хоть отбить децл ведь цена средняя сильно уменьшена если ты 700 котрактов по 2к втарил и была цена 27к допустим и стала 20к. Я бы и больше купил да го не хватало.

Кто не в курсе на опционах нефти нет маржин колла, хотя брокер шлет письма каждый день, но они в спаме). А чего читать то, брокер так выполняет по договору свои обязанности просто и отключить нельзя письма эти...

Так вот маржин колла нет и го уменьшается вместе с суммой если идет не туда опцион, и ты можешь усредняться и даже по 2 недели бывало я усреднялся и очень серьезно ошибочную 1 сделку исправлял среднюю. Конечно время 2 торговых дня неполных без мазы уже, но если что копеек вдруг по 20 будет я солью путы наверное по обстановке.

Что то непруха черная полоса поперла у меня, сам не знаю в чем дело, не понимаю как так график работает, я не понимаю, а все почему, надо было в конце мая брать мешок денег и сваливать на месяц, слетать вон хоть на остров Пасхи без проблем или куда...

С утра буду доливать на все путы, ведь если так же попрет +150% то неизвестно с чего ты получишь больше.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 24.06.2020 01:41
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

[11.09, 12:54] Алексей МанВал: Вчера на мыло пришла новость про отрицательные цены на опционы с вечерки 11 сент на москухне заметили?
[11.09, 12:55] Алексей МанВал: Они мой план по ходу поняли что может октябрь или ноябрь или декабрь в минусе экспирироваться wti. Минус 50$ или -100$)))
[11.09, 12:57] Алексей МанВал: А что все спекулянты и рады будут. И опек сланцевиков замочить из сша даже...
Даже трамп и тот хочет низкие цены для избирателей на бензин. Но не ниже 30$ как я понял

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 11.09.2020 13:01
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Колл опцион по нефти брент взорвались уже в 10 раз рост. Оборот в рублях по прежнему в 2 раза выше в опционах путах нефти. Вот страница мосбиржи в самом низу с экспирацией раз в месяц опционы.

Я часто писал про опционы нефти в теме нефть, это не правильно, предлагаю все же тут комментировать тем кто торгует опционы как я.

Считаю что пока не случится какого то отката хотя бы на 3% или 5% лучше вниз, то коллы безумие покупать т к тренд вертикальный почти нефти верх. Путы опционы нефти же нельзя без сигналов фигур покупать так же. Надо ждать сигнала.

Вот так выглядит сегодня пут опцион нефти брент страйк 50 максимальный набор открытой позиции в контрактах. 

 опцион нефти брент страйк 50 12.01.2021

Конечно этот график ни о чем не говорит, может кто то хеджирует риски сидя в фьючерсах нефти лонгах! Но все же зачем тогда набирать 50ый страйк пут опцион нефти? Известно что при торговле фьючерсами после клиринга наливают прибыль на счет, возможно чем больше прибыль от лонга фьючерсов нефти  тем больше надо хеджировать ее. Я вижу смысл в этом, а не в том что кто то что то знает и туда пойдет цена!

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 12.01.2021 18:50
Vasil понравилось
№ 2 / 2