Форум

Опционы нефти Мосби...
 

Успешная торговля на рынке это умение открывать и закрывать сделки с прибылью.

Все что необходимо чтобы стать партнером "МанВал":

1. Написать на alexastrader собачка gmail.com ФИО, емейл, телефон, город.

2. Получить инструкции в картинках для открытия брокерского счета в ИК ЦЕРИХ онлайн лучшего брокера и любимого.

3. Внести средства или перевести ИИС с акциями, деньги от старого брокера.

С этого момента вы становитесь партнером "МанВал" и начинаете свой путь к финансовой независимости причем бесплатно.

Брокеры Церих  и  AMP Global Clearing платят мне процент с комиссии и все стороны довольны.

☆☆☆☆☆

Брокер США Чикаго штат Иллинойс AMP Global Clearing открыть счет онлайн биржа CME опционы мой брокер.

Опционы нефти Мосбиржа  

 
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Коллы и путы нефти на Мосбирже опционы на нефть обсуждаем тут. Делимся своими стратегиями и тактиками в опционах. Говорим про инструменты привлекательные для покупки.

Цитировать
Сообщение : 13.04.2020 12:29
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Опционн колл(тот что на повышение) со страйком 40 за баррель нефти брента упал в 10 раз с 9 апреля после его скачка в верх. При этом цена 31 доллар за брент, а опцион пут страйк 20 стоит в 4 раза дороже чем 40ой... О чем это говорит? О том что опционщики выбрали направление, мало кто продавал сегодня путы и многие продавали коллы. Цена же почти не изменилась с пятницы!

Чтобы посмотреть доску опционов нужно открыть фьючерс ближний на сайте мосбиржи и там справа сверху "смотрите так же" и там "доска опционов". Уберите галочки "открытые позиции", добавьте галочки обьема и код инструмента чтобы добавить его в квик. Если нет оборотов в этом инструменте, то трудно будет набрать серьезную позицию даже на 500тр.

3 апреля  в районе 16мск и далее когда брент был 34$ я купил путы 20ые нефти за 51к примерно средняя цена . Сейчас на 7% нефть дешевле, но путы 20ые стоят 30 копеек! Это то что я называю привлекательная цена для входа! Жаль не дают больше купить. А до экспирации еще 13 дней или 27 апреля в 18:45 экспирация. то есть времени еще вагон и маленькая тележка денег. Обычно я свои позиции не говорю, но вот сказал.

Чем хороши опционы? Почему я на них перешел с фьючерсов нефти7 Д апросто на фьючерсе нефти 1 ошибка и сразу маржин колл, и не важно что до этого было 5 или хоть 10 сделок супер прибыльных, все теряешь и остаешься с первоначальным в лучшем случае корытом дырявым!

А опционы не "маржинколятся" брокером, они просто угасают по ГО медленно и в принципе если вы стоите все же в верном направлении и не наступает экспирации, то вам дается еще один шанс! 

Вот посмотрите какая волатильность на обвальном опционе на нефть колл страйк 45.

 опцион колл страйк 40 13.04.2020

Видите если вы купили его в конце апреля пусть по 10к, продали по 1р, вот вам 1000%, а потом к корыту. А до экспирации еще 13 дней, т е тут все может быть, но это уже по методу Радуга тут я начинаю работать, тут просто пример волатильности как можно заработать и кто то же купил по 1 рублю прикиньте... Значит кто то в 10 раз потерял сейчас...

Вот почему лучше купить дешевые опционы копеек за 51 как я, хотя это не так важно, можно и за рубль, вообще главное твое решение в направлении и чтобы кислород в баллоне не кончился на глубине(экспирация). Вы знаете у меня было около 3000 путов прям 25 февраля на экспирации, а цена ушла чуть верх... Далее то я прав был обвал пошел и нефть в  2 раза упала, но ошибка была что в ближнем контракте путе я сидел... Можно было миллионов 50 заработать мне... Понимаете тут что важно еще, баллон кислородный выбрать...

Ну и никому не советую торговать новичкам опционы. И открыть 2 счет в личном кабинете брокера можно за 1 секунду, перевести туда деньги за пол часа ранее было. Там хеджироваться на 2 счете на 10% против основной позиции на 1 счете.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 13.04.2020 12:33
Alvik
Негоциант

Инструмент новый для мня. Вот по картинке где прибыль 2500 процентов это как мне считать? Вот допустим на 100 000 купил . к ним прибовлять 2500%, т.е 2 600 000 будет?

и можно не дожидаться экспирации? а на экспирации что будет?

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 13.04.2020 16:12
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin
Сообщение от: @alvik

Инструмент новый для мня. Вот по картинке где прибыль 2500 процентов это как мне считать? Вот допустим на 100 000 купил . к ним прибовлять 2500%, т.е 2 600 000 будет?

и можно не дожидаться экспирации? а на экспирации что будет?

Именно так почти. Не обязательно ждать экспирации, да и опасно, и если ты в 10 раз наварился, то глупо не взять такой куш. Бывает и в 20 раз на супер движениях. Тту главное хеджировать на 10% от всех денег когда супер эйфория пошла в 10 раз к примеру навар. Ну если ты решил не фиксировтаь прибыль, то хотя бы купи противоположную позицию на 10% на втором хедж счете! Так без штанов не останешься хотя бы!

У нас на мосбирже опционы раза в 3 зажали ликвидность из за того что они производные от фьючерса нефти которую зажали раза в 3. Там еще ведь цена упала контракта в 2 раза, а ГО на фьючерс 7000р! А было тогда 5тр когда нефть 60 стоила!

А на Америке опционы как и фьючерсы  подняли маржу на 30% всего. т е там еще больше волатильность в разы опционов.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 13.04.2020 17:24
Боцман Moderator

А я правильно понял, что тема опционов интересна тогда, когда намечается движуха в нефти как было в последний раз? То есть если цена стабильно то там нечего делать. Просто на СЛ есть пример персонажа Алирог Коровин, который попал вроде с ними относительно недавно)

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 13.04.2020 18:01
Алексей МанВал понравилось
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Илью Коровина опционщика я лично знаю, общались в Сочи. Он очень умный и очень приличный человек. То что он попал на опционах Мосбиржи в форс мажорный день это все таки в меньшей степени его вина. Поэтому он и судится с брокером и биржей вроде? 

Понимаете он по книгам все по науке делал, а что такое наша биржа и наши брокеры?) Как хотят так и воротят, только Церих наш брокер лучший. Он там именно продавал опционы на понижение что ли? Я что то толком не понял, ну не суть.

Когда боковик то хоть в штатах хоть у нас если не в рынке твой страйк, то на экспирации все теряешь почти что вложил. Например у тебя пуст страйк 25, а экспирация по 25.01 прошла, ты все потерял. Если на 1 цент ниже экспирация 25 то 1 рубль может будет стоить пут один контракт. Ну ка кто так. Опционы это большой риск, поэтому туда не надо лезть кто не профи. Но они всяко лучше чем фьючерсы как по мне.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 13.04.2020 19:17
dedal
Боцман
Сообщение от: @alexastrader

Илью Коровина опционщика я лично знаю, общались в Сочи. Он очень умный и очень приличный человек. То что он попал на опционах Мосбиржи

Не он попал , а его клиенты обнулились.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 13.04.2020 20:16
Боцман Moderator

Мужики, а получается на москухне нельзя купить опционов августовских или сентябрьских?

На WTI вон торгуют до 23 года опционами, а на брент так нельзя чтоли? или я что-то недогоняю?

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 17:31
Maks
 Maks
Боцман Moderator

@vovan, контракты есть, а ликвидности нет совсем

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 17:43
Алексей МанВал понравилось
Боцман Moderator
Сообщение от: @makesnv

@vovan, контракты есть, а ликвидности нет совсем

Получается, что москухне нужны спекулянты, а спекулянты не дураки понимают, что тут москухня и свалили к Амерам все? Так?

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 18:02
Алексей МанВал понравилось
yar76_Буйвол
Командор Moderator

Почем опционы на AMP/сколько денег минимум надо на счёте?

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 19:09
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin
Сообщение от: @vovan

Мужики, а получается на москухне нельзя купить опционов августовских или сентябрьских?

На WTI вон торгуют до 23 года опционами, а на брент так нельзя чтоли? или я что-то недогоняю?

тут текущие то с миллионом как слон в посудной лавке, а дальние опционы вообще забудь... Они могли бы сделать недельные опционы.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 19:13
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin
Сообщение от: @yar76

Почем опционы на AMP/сколько денег минимум надо на счёте?

1500$-4000$, разные есть, есть по 300$ и по 10т. Все зависит от страйка близости к рыночной цене.

И учти опционы дело такое, тут нужно частями сумму разбивать, а то потерял, и еще шансы будут. И никаких фьючерсов, обуют мигом. Там на фьючерсах огромное количество плеч, просто сразу в этот же день маржин колл получишь... Вот почему там и тут только опционы. В них есть шанс  после ошибки, если ты прав и тренд развернется в твою сторону, то это второй шанс будет дан, правда если времени хватит до экспирации опциона опять же...

Регистрируйте там в штатах счет по моей сылке в верху форума, за что вам всем признателен.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 19:16
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin
Сообщение от: @vovan
Сообщение от: @makesnv

@vovan, контракты есть, а ликвидности нет совсем

Получается, что москухне нужны спекулянты, а спекулянты не дураки понимают, что тут москухня и свалили к Амерам все? Так?

Ну если опционы основаны и привязаны на контракт фьючерса нефти, а фьючерс нефти ПОСТАНОВОЧНЫЙ! Так прям на сайте биржи и написано! то есть буквально перевод это постановка, спектакль! Никакой реальной нефти на экспирации фьючерса ни в плюс ни даже в минус не дадут)), хотя нет вру, в минус могут обуть легко как недавно 20 апреля обули сотни человек быков в майском контракте... И что? А ничего, это Россия.

Я про это говорю много лет т к сам торговал эту постановку. Ну а что делать нашей бирже если сверху не шевелятся, снизу денег нет, вот они и пытаются заработать предлагая всякую шнягу привязанную типа к Лондону в день экспирации! А в любой другой день это буквально означает что нефть у них может быть и 1 и 100$ за фьючерсный контракт))) А почему нет? Но коненчо они так не делают, но всякие шипы там бывали и не раз. 

Думаете биржа много потеряет чтом ы уйдем на Чикаго? Да посмотрите на ее акции котировки, они на исторических максимумах! Им просто до фени что мы тут и там пишем! 

Нужно 300 лет чтобы капитализм был построен с человеческим лицом, а не ж...

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 07.05.2020 19:25
Матрос Moderator

День добрый
Не понятен механизм покупки и клиринга опционов
Допустим покупаю опцион кол стоимостью 1 ( стоимость как я понял в стакане в долларах)
В спецификации на опцион указано го.
Три вида
Го по не покрытой позиции 9000
Го пож покупку опциона 1700
Го по синтетической позиции 7000
Как я понял, будут заморожены средства за каждый опцион в размере го?

И какова именно

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 20.05.2020 12:36
Боцман Moderator
Сообщение от: @pereg

День добрый
Не понятен механизм покупки и клиринга опционов
Допустим покупаю опцион кол стоимостью 1 ( стоимость как я понял в стакане в долларах)
В спецификации на опцион указано го.
Три вида
Го по не покрытой позиции 9000
Го пож покупку опциона 1700
Го по синтетической позиции 7000
Как я понял, будут заморожены средства за каждый опцион в размере го?

И какова именно

1. Цена опционов указана в рублях.

2.ГО покупателя увеличивается в зависимости от сроков экспирации, чем ближе дата экспирации, тем больше ГО. На экспирации опцион становиться фьючерсом. По нефти брент сейчас ГО на фьючерс 9000руб. на 1 лот. Соответственно на экспирациии должно быть 9000р.

3.Средства замораживаются на момент покупки. Например сегодня был куплен 1 опцион брента с ГО 1000р, и на счете есть свободных средств остается 1000р. Через неделю ГО будет 2000р. (образно), если хотите, чтобы опционы были "в деньгах", то придется довнести 1000р., иначе брокер будет присылать сообщения о просьбе довнести средства или уменьшить позицию. 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 20.05.2020 15:03
Матрос Moderator

Спасибо за пояснение .

Если скажем купить опционов на 100000р. по 1р.

(Даже не представляю количество лотов.)

И как я понял ограничеть количество лотов может только го.

Но если го всего 1000 р. То к экспирации поднимится до 9000р?

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 20.05.2020 16:14
Боцман Moderator

@pereg 1 опцион =1 лот. Но если го всего 1000 р. То к экспирации поднимится до 9000р? - Это верно.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 20.05.2020 17:01
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin
Сообщение от: @pereg

Спасибо за пояснение .

Если скажем купить опционов на 100000р. по 1р.

(Даже не представляю количество лотов.)

И как я понял ограничеть количество лотов может только го.

Но если го всего 1000 р. То к экспирации поднимится до 9000р?

Не надо смотреть всякое го и прочую чушь по опционам. Просто бери и все, в таблице заявок отражается сумма на которую ты взял. Вот на глаз примерно на 10% от своего всего депозита и бери, если потеряешь ничего страшного 10% мелочи жизни. Далее снова пробуешь, еще и еще.

Нормально если 500-600% заработал с трейда, больше в наше повышенное го время по нефти нерелаьно. Идти ли на экспирацию опциона и ждать ли ее каждый решает сам. 

В группе мы пишем наши решения обсуждая все онлайн нефть и амеро акции. Мои партнеры видят все читая и сами уже принимают решения, мы ни за что не отвечаем и потому свободные художники и ничем не отягощены. 

А рискуем мы каждую сделку и потерять в опционах легче чем заработать. Сегодня я закрыл коллы нефти по 5.45р мог и по 6р, но жадность мешает всегда и осторожность закрыть на хае! На хае продает только в книжках супер типа гуру)) и покупает там же в книжке на лое! Даже сам Рамки Рамакришнан пишет что часто ыбвает лой я беру, но чтобы выйти на хае, такого еще не было).

Ну а мы тем паче грешные трейдеры! Взял по 1р, продал по 5.45 мало что ли? Спасибо тому кто купил и на много купил у меня опционов!

Сейчас я взял немного) 35ый put нефти брент ближний контракт. А вы держитесь тут в Крыму))

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 20.05.2020 20:10
Матрос Moderator

Да я бы и не замарачивался купил бы давно тысяч на 100 но случайно прочёл спецификацию на опцион бренд и завис.

Не пойму какое количество контрактов можно взять чтобы по го не порезали позу ( или что там они днлаю при нехвтке го).

Просто часть средств ещё в акциях и что делать продать их или нет .

Если просче тысяч на 100 если взять какой резерв должен быть на счёте?

Кстати стоимость опциона всёже в долларах или я не так понял

Вот дословно из спецификации на опцион бренд.

Цена Контракта (премия) в ходе Торгов при подаче заявки и заключении Контракта указывается в долларах США за Лот.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 21.05.2020 07:35
Maks
 Maks
Боцман Moderator
Сообщение от: @vovan
Сообщение от: @pereg

День добрый
Не понятен механизм покупки и клиринга опционов
Допустим покупаю опцион кол стоимостью 1 ( стоимость как я понял в стакане в долларах)
В спецификации на опцион указано го.
Три вида
Го по не покрытой позиции 9000
Го пож покупку опциона 1700
Го по синтетической позиции 7000
Как я понял, будут заморожены средства за каждый опцион в размере го?

И какова именно

1. Цена опционов указана в рублях.

2.ГО покупателя увеличивается в зависимости от сроков экспирации, чем ближе дата экспирации, тем больше ГО. На экспирации опцион становиться фьючерсом. По нефти брент сейчас ГО на фьючерс 9000руб. на 1 лот. Соответственно на экспирациии должно быть 9000р.

3.Средства замораживаются на момент покупки. Например сегодня был куплен 1 опцион брента с ГО 1000р, и на счете есть свободных средств остается 1000р. Через неделю ГО будет 2000р. (образно), если хотите, чтобы опционы были "в деньгах", то придется довнести 1000р., иначе брокер будет присылать сообщения о просьбе довнести средства или уменьшить позицию. 

По пункту 3.

Доска опционов на закрытии вечерки 22.05.20

 на 22.05.20

ГО на фьючерс BR-6.20 ~9500р

BR 6.20

Возьмем для примера 30, 35 и 40 колы в текущем контракте:

BR-6.20, 30 колл - ГО ~4000р

 30 call

BR-6.20, 35 колл - ГО ~500р

 35 call

BR-6.20, 40 колл - ГО ~7р

 40 call

До экспирации остается 2 торговых дня (26.05.20), в данном случае видно что ГО тем выше, чем больше опцион находится в деньгах, и наоборот для опционов "вне денег" чем дальше они от центрального страйка тем ниже ГО.

Т.е. при заходе опциона в "деньги" все больше и больше требования по ГО будут возрастать (вплоть до размера ГО на базовый актив) после каждого клиринга. И наоборот для опционов вне денег.

Сам пытаюсь разобраться, хотя бы на пальцах.   

 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 09:12
Алексей МанВал понравилось
Матрос Moderator

В общем примерно механизм понятен.

Пытался с мобильного квика купить опцион потому и много вопросов.

В мобильной версии квика кроме премии за опцион нет ничего.

После установки настольного квика половина вопросов отпала сама собой, там и объём рассчитывается и тд. при сверке со спецификацией на опцион механизм расчёта стал понятен.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 09:55
Матрос Moderator

Предположим опцион вошёл в деньги.
Будет ли всё возрастающие ГО хотя бы частично компенсироваться  также растущей стоимость опциона.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 10:38
Maks
 Maks
Боцман Moderator
Сообщение от: @pereg

Предположим опцион вошёл в деньги.
Будет ли всё возрастающие ГО хотя бы частично компенсироваться  также растущей стоимость опциона.

Думаю будет... но вот если после очередного клиринга цена пойдет в противоположном направлении, ГО остается таким же, прибыль по портфелю переходит в убыток, пока остаток не станет равен ГО и дальше наверное будут резать позиции, по невыгодным ценам (ниже уровня покупки)....я так это представляю.

А еще есть "планка" (не знаю сколько их на фьючерсе Brent .. 3 или 4) после "планки" ГО тоже обычно повышают на промежуточном клиринге...на опционы тоже по идее.

 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 10:53
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Позиции никто не режет в опционах брокер например Церих точно. 

Просто падает счет из за падения ГО опциона и все. Ну если не туда пошла нефть. Все просто. Брокер ничем не рискует, а просто шлет портянки на емейл о том что не хватает обеспечения. И отключить эти предупреждения никак, поэтому они у меня в спам папке.

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 23.05.2020 13:48
Алексей МанВал
Адмирал Океана Admin

Народ прежде чем звонить в Церих и спрашивать сначала напишите тут вопрос, наберите в Яндексе, там все есть. Тут сразу же вам кто то подскажет.

Вопрос:

Как исполняются опционы путы по нефти на Мосбирже?

1. Итак у вас 35 пут к примеру был и сегодня была экспирация, цена ровно в 18:45 по мск времени на лондонской бирже ICE за марку Brent Мосбиржа берет для цены исполнения фьючерсного контракта Брента. У нас 35.40$ цена закрылась согласно видимо лондонской бирже скорректировали как всегда на экспирации.

И пут 35ый пролетел, ГО резко упало этого опциона и  деньги ну в 5 раз точно упала первоначальная цена входа примерно если дней 3-5 назад покупали. Вообщем дело не выгорело.

2. Второй вариант у вас 36 пут был, вот там небольшой навар получился ну маленький вернее. Вы получили столько же фьючерсов нефти сколько было путов на нее например было 10 контрактов, и стало 10 фьючерсов шорт по 36.00. Тут вы видите цена падает и удерживаете фьючерс нефти далее т к он приносит прибыль. Фьючерсу жить до 1  июня еще. Там его до вечера надо закрыть или ранее т к релаьную нефть никто ва мне поставит у нас, это же Россия, у нас нефти нет и быть не может!!!

Вот я записывал ГО опциона 35 пут:

ГО 35 пут под покупку опциона 821,24 (руб./контракт) на 22.05.2020 вечерка.

409,48р на 25 мая после 14ч.

А сегодня перед экспирацией 61 рубль уже он был ГО! т е тут маржин колла нет в опционах и ГО или растет если опцион растет, или катострофически падает если опцион цена падает. 

А вообще лучше вам объяснит Яндекс.

 

ОтветитьЦитировать
Сообщение : 26.05.2020 20:51