Опционы по простому интрадей.
Данные по торговле на рынке опционов могут дать важную информацию о направлении акций и общем рынке. Если у вас есть вопросы, комментарии или опыт связанный с торговлей опционами, это место для вас.
Данные по рынку опционов могут дать содержательную информацию о ценовых движениях акции или другого товара как нефти или валютной пары. Что такое соотношение кол-кол и почему я должен обращать на это внимание?
Интересный сайт где можно посмотреть по тикеру акций американских бирж разумеется открытый интерес в коллах или путах акции.
Так вот вбив там тикер акции или на подобном сайте вы увидите что например открытый интерес в коллах в несколько раз больше чем в путах, и это значит что акция скорее всего вырастит. Банальный интерес спекулянтов, ведь в опционах они получат лонги этой акции по цене которой купили и экспирация там каждый месяц по третьей ли пятнице или типа того не знаю.
Конечно есть тема что кто то например шортанул акцию на понижение и на 10% купил колы что на повышение чтобы захеджировать риск от шорта основной позиции.
Но фишка в том что акции в шорт мало кто дает низко уровневые и средне-уровневые! Именно по ним можно понять где стоят на повышение! Ни про какое понижение соответсвенно не может идти речи т к средне и низко уровневые и оборотистые акции американские брокеры не дают на понижение в шорт.
Ну допустим из даже индекса сипи500 дают в шорт может 200 акций. Интересно было бы узнать эту инфу поточнее, но я так примерно предполагаю.
Так вот мелкие акции соответсвенно и летают сильнее, главное чтобы там были какие то обороты и опционы подскажут есть ли там скрытый интерес на повышение в коллах открытый интерес и чтобы эта акция была на SPB нам ее прикупить.
Кому не понятно шорт это на понижение, лонг на повышение от слова короткая и длиная позиция. Коллы опционы на повышение, путы на понижение причем их можно покупать ниже рыночной и выше рыночной цены акции или фьючерса!
Вообще опционы вот самая тема, кроме акция только их считаю лучшими инструментами. Развивайте свои знания, зарабатывайте с нами в акциях на СПБ в долларах.
Если к примеру по выше стоящей сылке кругом страйки т е цена акции все забиты открытыми позициями, то нечего там и по такой теме смотреть. Оборот акции должен быть небольшим порядка 1млн$! На сайте Finviz ком в скринере акций по отраслям можно поставить по обороту акции и выбирать где 1млн$.
Пример тикер TALO нефтянка мелкая, там по сылке выше видно открытый интерес на страйки 7.5 и 10$. Текущая цена итак уже 7.5$, т е ставка на рост, путы почти пустые же открытые позиции. Заодно долг этой акции посмотрел и он минимален и год назад был 0.67 и стал 0.79 что вообще мизер! Там конкуренты по 15 этот показатель полубанкроты...
Выводы делайте сами и акция запросто до 10$ вырастет еще на 30%. Конечно там другие показатели плохие! Потом напишите тут дошло ли до 10$ TALO.
А вот простейшая стратегии в опционах когда на один и тот же страйк как в примере ниже 5$ на тикер ENDP и коллы и путы куплены на огромную сумму в количестве равном 10т штук. Это на декабрь месяц экспирации.
Что можно таким образом наварить с рынка поставив за верх и за вниз по почти рыночному страйку? Это простейшая схема, она основана и будет супер прибыльной при любой цене сильно выше или ниже 5$. Например если будет 3.5 доллара круто для путов и сгорают коллы, если будет 6.5 тоже для колов так же круто, но сгорают путы в ноль.
Смысл в наваре огромном т к в опционах в день простой совершено до 100% некоторые страйки летают. А в волатильный день и до 1000% доходит. Поэтому будет 3.5 или 6.5 доллара, то это даст супер прибыль. Убивает в такой стратегии если все останется как есть, но тут останется половина депо, если например экспирация в декбаре 18 числа будет 5.01$ то останутся коллы 10т штук, и если 4.99$ цена закроется 18 декбаряч, то останутся 10т штук путов. Или проще говоря вам дадут 10т акций. Но другие 10т сгорают.
Но согласитесь чтобы была такая же цена 5 долларов через полтора месяца это шанс маленький!
А потому будет навар у этого опционщика и не важно куда рынок! И это простейшая стратегия и верх и вниз поставить на рыночный страйк купив на одну и ту же сумму коллы и путы.
Вообще эта мощная акция медицинская выпускающая обезбаливающее и там даже в январе есть много открытых позиций. Открытые позиции на опционы вы можете посмотреть на Барчартс. Регулируйте там тикеры и месяца экспирации, недельные опционы менее обьемны.
Для чего нужна доска опционов и что это такое? Чтобы каждый раз не создавать новый инструмент опцион пут или колл и добавлять его в таблицы, нужно создать доску опционов. Она по сути и есть таблица опционов говоря по простому.
В терминале Quik доска опционов создается так:
F7-фьючерсы и опционы-доска опционов. Или плюсик в верхнем правом углу "создать новое окно" и так же.
Далее нужно настроить опционную доску так как вам считается правильным. Например я вообще не имею понятия про что такое дельта, бета и так далее,в се эти словечки для ученых опционщиков, а мне надо зарабатывать, просто зарабатывать,а не заморачиваться конструкциями. Возможно когда нибудь я и буду создавать конструкции, но играть с рынком в шахматы, извините это право не серьезно.
Указываем к примеру br-5 фьючерс брента на мосбирже, дата месячные опционы 27.04.2021 т к лучше сразу уясните торговать опционы нефти лучше только месячной экспирацией т е раз в месяц. А недельные сразу игнорировать надо. Конечно недельные опционы при супер волатильности в моменте импульсов растяжения стоит торговать, и только те которые в деньгах или рыночная цена строго.
Страйк указать 15 так как опционы долгие и волатильность бывает что цена ходит на 15$ нефть и это 15 страйков в одну сторону за месяц, но это бывает редко.
Я добавил в связь-списки только путы которые меня сейчас только и интересуют с 50 по 70 страйк. В связь-списки-опционы вбиваешь буквы bp1 put и выделяешь с 50 по 70 страйк чтобы не грузились все абсолютно опционы и нагружали терминал. Скорость дынных это важно и не важно какой у вас инет... У меня кабель лично, Ростелеком и МТС, вернее 2 кабеля, никаких вайфаев, я это не признаю.
Так вот у вас получилось как бы все стаканы опцион путов в одной таблице! Вот это и есть доска опционов, более того в ней есть теперь параметры волатильности в процентах и многое другое!
доска опционов мосбиржи нефть брент на 05.04.2021 вечер выглядит так, лишние параметры я убрал.
Очень удивился что нет параметров движения в процентах, что нет моргания при обновление хаев или лоев страйков... Дельта, тета, вега вообще пустые поля. При этом я все параметры в связь-списки включил. Вообщем я недоволен, все это я обычно смотрю на сайте мосбиржи здесь опционы нефти. Спрашивается что такого в доске опционов Квика чего нет на сайте биржи хоть там и задержка 15 минут?
Написал письмо в техподдержку брокера моего Универ про то как увидеть эти все параметры, завтра ответят и думаю даже и при этом я не буду пользоваться доской опционов в Квике. Полный отстой эта доска опционов, все удалил, это лишнее для трейдера.
Доска опционов это не про нашу биржу во первых, а во вторых не от Квика уж точно, там мотыгой работают в 90ых годах как были разработчики так и до сих пор. Только время потерял, на что надеялся, что хотел увидеть в Квике?)