[Решаемая] МанВал

Сообщение от: alexastrader

Идет 4 волна на часе боковая треугольник. Если потом пятая вниз, то импульс у нас будет заходной и можно дальше отдыхать спокойно.

С на 196 пошла в 4-й?

++++Как разметить движение с 165 по 206 как АВС, чтобы считать ткущие движение импульсом ?++++

ну если движение типа резкое и 23.6 самая большая коррекция что была в движняке, то можно принять как АВС, отработала она четко, соотношения все соблюдены. Но сомнения у меня, что это АВС конечная, думаю волна А была тока (АВС). Хотя опять же зигзаг у нас 5-3-5 должен быть, а у нас трояки.

На 5-ти не ПГИП у нас формируется?

Сообщение от: Mid

Сообщение от: tds

- Манвал  +8,89% ( в том числе дивы 0%)

А здесь дивы учтены и плата за шорт?

Добрый день!

Как писал ранее, в результатах по портфелю дивиденды удержаны ( вычтены). Плата за шорт не включена пока, будет удержана по итогам закрытия шортов, сразу посчитаем, т.к. считать еженедельно нет ни желания, ни возможностей. Погрешность, считаю, в этом случае допустимой. Поэтому, как и предупреждал ранее, пока фактический результат будет хуже на величину платы за шорт. Надо к этому готовиться!!!! 

Всем добрый вечер!

Итоги:

1) недели:

- Манвал  + 6,74% 

- Индекс Мосбиржи  -0,99%

2) с начала года:

- Манвал  +16,22% ( в т.ч. дивы 0)

- Индекс Мосбиржи  +16,17%

Всем хороших выходных!

В продолжение прошлого вопроса по стоимости шорта.

Оценочно:

- держим позиции с мая, итого уже больше 5 месяцев,

- стоимость шорта примерно 11% годовых

Итог, к текущему моменту фактический результат будет хуже на 5,5%-6%.

Т.е. фактически сейчас наш результат с начала года порядка +10,5% вместо +16,22%

Грубо - месяц удержания полного портфеля в шорте - это -1% к результатам каждого месяца!

Шорт- дело такое. На мой взгляд, шорт уместен на коротке, либо все-таки через фьюч.

Такие дела...

Ну красота , нам пора хаи портфеля  обновлять +22% вроде были? И так до НГ нам надо +30% задача минимум сделать, ну а с 2 плечами ещё 2 раза по столько.

Да Дмитрию не зачем еженедельно парится и такие подсчёты как плата за шорт считать. Все по фиксации прибыли 

Ну за плеча в Сбере Церих берет 15% образно и вот 8 месяцев если до декабря выйдет образно 11% годовых за плечо. Ну примерно.

И если 30+30+30% взять и минусовать брокерские годовые за шорт, то 90-11= 80%. 

Вот это наша задача минимум. Ну а если лучше , то вообще сказка будет. 

Но как вы знаете до предполагаемого дна по плану Форос2 ещё как до Китая, район 100р сбербанка это реальность. 

Ещё раз повторяю никаких фьючерсов, они не вечные, если хотите заработать как я предполагаю, то только акция.

И не парьтесь за 11 из 15% годовых, ведь вы заработаете 80% . Вам что мало что ли???

Погонишься за копейкой рубль потеряешь. Ну я уж не раз говорил.

Фьючерсы бац и экспирация и чё? Ты перезайдешь в мартовский допустим шорт и тут отскок и что? Ты сливаешь всю прибыль. Оно вам надо?

И вообще фьючерс для профи.

График обновил справа с телефона еле еле. Надо все обновлять будет по сайту, а то раньше с телефона шелк закачала скан, а тут жесть, за все как известно надо платить. А двигателем форума я доволен.

Две недели назад писал что устал я, а тут устал отдыхать уже)))

Похоже, математика у всех страдает(... 15% годовых на позу с 2-мя плечами - это вообще-то 45% от начальной позы... за 8 месяцев - 30%... учитывая цену сбера поза пока убыточная или околонулевая...

Сообщение от: Sergio_Trader

Похоже, математика у всех страдает(... 15% годовых на позу с 2-мя плечами - это вообще-то 45% от начальной позы... за 8 месяцев - 30%... учитывая цену сбера поза пока убыточная или околонулевая...

 при чем тут 45%??? Плеча два. Нужно считать в общем исходя только из плеч, в общем в среднем и выйдет за 8 месяцев 11% и только на 200тр если свои 100тр были. Какие 45%???

У меня по математике двойка была, но и то).

Ну а про убыточность Сбера вообще). У нас нет убытка и быть не могло, я бы не допустил. И редко допускал ранее убытки по акции конкретной, смотри ветку закрытые позиции. 

Хотя бывало влезли во всякое г мособлбанк типа, надо же было в такое вляпаться)

Если я там верно начертил в ветке доу, то сиплом КДТ вниз открылся. А значит драматичный разворот впереди. И сбер не исключение. По 100 рублей ещё голову чесать будем когда брать нервничать)) нефть ещё поддаст ускорения сберу. Пгип на 90 по бренд и кердык.

Поговорил тут на слете лучших партнеров с многими и акционерами и ТД. Кароче мало у кого розовые очки на будущее рынка. Все все понимают, но есть и такие из Москвы ианагеры молодые кто говорит что гос долг у страны маленький и все ок). Ну зачем вступать в дискуссию, скоро узнаем).

Мы готовы к худшему на рынке, мы предупреждены и вооружены .

А толпе придется как всегда хуже. Они в розовых очках. Аналитиков читают, книжечки биржа для блондинок и ТД  

Всем в лодке нет места . Нас мало но мы в тельняшках .

Сообщение от: alexastrader

Сообщение от: Sergio_Trader

Похоже, математика у всех страдает(... 15% годовых на позу с 2-мя плечами - это вообще-то 45% от начальной позы... за 8 месяцев - 30%... учитывая цену сбера поза пока убыточная или околонулевая...

 при чем тут 45%??? Плеча два. Нужно считать в общем исходя только из плеч, в общем в среднем и выйдет за 8 месяцев 11% и только на 200тр если свои 100тр были. Какие 45%???

У меня по математике двойка была, но и то).

Ну а про убыточность Сбера вообще). У нас нет убытка и быть не могло, я бы не допустил. И редко допускал ранее убытки по акции конкретной, смотри ветку закрытые позиции. 

Хотя бывало влезли во всякое г мособлбанк типа, надо же было в такое вляпаться)

45% - это если годовых от позы с 2-мя плечами без изменения! стоимости. Брокер берёт процент не только за плечи, а за весь! шорт. своих 100т и 2 плеча - берёт с 300т... 11% с 300т - это 33% от начальных 100т к НГ.. сразу видно что по математике была 2ка)))...у меня физ-мат образование...    НО, если поза верная и цена идёт в нужном направлении,. то стоимость шорта постепенно уменьшается, поэтому итоговый точный подсчёт достаточно сложен, так как брокер забирает деньги за шорт каждый день и эта сумма разная, кстати тем самым уменьшая возможность держать 2 плеча,  тем не менее сумма будет очень большой и ощутимой - это надо понимать и быть готовым ....на сегодняшний день плата за шорт с 2-мя плечами составляет около 20% от начального депозита. (калькулятор  и отчёт брокера вам в помощь)

Господа, брокер снимает проценты и за шорт и за шморт каждый день, а не по закрытию позиции. Я каждый торговый день утром это замечаю, что от счета, по сравнению с вечером предьидущего, уходит сумма, всегда разная. А к чему, простите, еще нужно быть готовым?

Как и про дивы писали тут, что позицию закроем тока потом спишут, ага, списали давно уже при открытой.

Так к чему еще нужно быть готовым? Просветите плиз.

Мне что брокер к новому году письмо пришлет, мол чувак ты мне еще должен? Или что? 

А за плечи в лонг мы уже не платим чоли? Вы как хотели брать в долг и не отдавать? Так что ли?

Так что?

Сообщение от: Barmalei

Так к чему еще нужно быть готовым? Просветите плиз.

значит все уже готовы увидеть будущий доход значительно меньше планируемого))) главное что-бы он был)

Доход у нас на счете нарисован онлайн уже с вычетом. 

Шорт-берем акции у брокера за определенную плату брокеру и булькаем их, плечо-займ у брокера под годовые проценты. В обоих платим брокеру по каждому пункту отдельно, отдельную ставку, а как иначе? Что вы зацепились мужики? Больше-меньше доход, главное чтоб он был!!!

Правильно подмечено выше.

Акции в шорт особо не держал. Там, по-моему, денег на счёте прибавляется, сколько надо иметь на счёте  - не знаю. На эти прибавившиеся деньги можно что-то купить типа долларов/евро или ОФЗ.

Я торгую на кредитные деньги 1,9 млн под 12,6% годовых средний процент, понижен недавно, был 15,3%.

Т.е. 20 тыс руб отдаю проценты в месяц. А счёт на бирже - очередной рост только последние два дня, до этого два раза не удерживал прибыль, не фиксировал, откаты всё время к сумме на начало 2017 года. Перед последними двумя днями опять откат до этой суммы был.

У меня фьючерсы, треть денег в долларах, рублях или ОФЗ в зависимости от конъюнктуры. Сейчас в долларах, но пару людей, в .т.ч. Гусев, советуют между долларом и евро выбирать евро. Например, если считать доходность 7% по трети денег, то из 20 тыс можно вычесть 3700 руб=16,3. Это, если в ОФЗ только держать, доллар туда-сюда ходит.

Т.е., у меня отрицательный доход на данный момент.

Слава Богу что у меня 8 классов образование и я не смотрю каждый день отчёты))). Ох сколько раз я говорил бесполезно, считай не считай брокер свое всегда возьмёт как и банк за кредит. 

А что лучше 30% без плеча или 90% с 2 плечами минус за шорт плату? 

На копейки поведешься рубль не заработаешь.

А меж тем у нас на неделях прекрасная модель поглощение. Одна из самых сильных. Аж 2 свечи предыдущих съела. 

Также радует s&p 500,на неделях поглощение! Супер . 

Сообщение от: Barmalei

Господа, брокер снимает проценты и за шорт и за шморт каждый день, а не по закрытию позиции. Я каждый торговый день утром это замечаю, что от счета, по сравнению с вечером предьидущего, уходит сумма, всегда разная. А к чему, простите, еще нужно быть готовым?

Как и про дивы писали тут, что позицию закроем тока потом спишут, ага, списали давно уже при открытой.

Я тебе говорил, что спишут сразу только при наличии свободных средств на счете, значит у тебя они были! Если быть на всю котлету в шортах, то когда подходит время списания, тупо увеличивается минус на балансе на сумму дивов и комиссии. Может ты это называешь списанием? Еще помнишь, говорил, что прибыль надо чаще фиксировать?)