Опционы FORTS

296 сообщений / 0 новое
Последняя публикация
Опционы FORTS

Опционы на фьючерс РТС. Опционы на фьючерсный контракт на Индекс ММВБ (мини) опцион колл и пут, хеджирование опционами на фьючерс РТС, прогнозы и стратегии торговли опционами на Мосбирже.
Тот самый случай перед экспирацией фьючерса на РТС 18 февраля 2016 года. График ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016.

ОПЦИОН КОЛЛ СТРАЙК 75 ФЕВРАЛЬ 2016

А между тем именно страйк 75 был самый набранный среди опционов фьючерса РТС.

ОПЦИОНЫ FORTS - ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПО ОПЦИОНАМ РТС, путы коллы

Волатильность на опционы фьючерса РТС барометр рынка.

Открытый интерес РТС в опционах ФОРТС. Здесь в ветке сайта usdup.ru всё что касается опционов FORTS, рынок опционов на фьючерсные контракты, опционные стратегии ФОРТС: практика торговли. Хеджирование рисков это страховка на случай неудачного трейда, когда рынок не пошёл куда хотел трейдер.
Инструменты срочного рынка предоставляют возможность застраховаться как от падения(хеджирование), так и от повышения цен на рынке.

каллы и путы, что это?

Опцион колл на фьючерс РТС это договор между трейдерами о том что фьючерс РТС будет выше страйка.

Опцион колл это как бы трейдер опционщик уверен что цена на экспирации фьючерса РТС будет выше данного страйка, например страйка 75.
---

Опционы на фьючерс ММВБ.

В связи с тем что я прогнозирую рост рубля, поэтому с сегодняшнего дня 23.06.2016 года я буду в этой ветке всё чаще и чаще опционы на фьючерс ММВБ прогнозировать и отслеживать рублёвые.

Молчит опционная тема......... Начнём(худо бедно), про рынок ФОРТС.

Сегодня сделка пута в лонг. от 1000 пп.  Немного тороплюсь канешн,но всё ж видится мне,что по РТС начали движение вниз с 141000. Соответственно средний пут 125000 мне приглянулся больше чем остальные. Объёмы прошли сегодня не плохие. если РТС будет повыше 141000 буду закрывать.

Очень просим присоединиться к дискуссии Опционы ФОРТС.

У себя в блоге (zmey84 в ЖЖ) сегодня выложил статью по опционам РЫНОК ФОРТС. Присоединяйтесь.

Пока идёт всё по плану, стратегия по опционам моя не даёт сбой, разворот произошёл на Опционы ФОРТС. Самые ликвидные опционы forts - это опционы путы и каллы на фьючерс РТС, фьючерс Доллара, фьючерс Сбербанка и фьючерс Газпрома.

пут ртсА пут 110 сентябрьский на фьючерс РТС наступает уже на пятки 2 основным набранным контрактам 135 и 130! Это напомню и было целью на фьючерс РТС в моей статье на главной-110 РТС. Гляжу на самом фьючерсе ртс начинается в часе 3 волна вниз кажись!

мне кажется цель третьей волны по ф.РТС будет 85 на фьючерсы ФОРТС РТС.

Наропут сбербанкад, глядите что происходит в путе 80 сбербанка сентябрьском. Это ж капец что за инфа! Вот цель ближняя-80 рублей сбербанка. И сразу же мой любимы forts пут 100 на фьючерс РТС второй график, он уже догоняет лидеров обоих.  Судя по падению быстрому газпрома, Беню ждать не будут, итак уже значит ясно куклам что куе3 не будет. пут ртс график

Roman пишет:

мне кажется цель третьей волны по ф.РТС будет 85

Ближняя цель я пишу, по идее в Штатах опционы CBOE (ЧИКАГСКАЯ БИРЖА) на годы вперёд торгуют и с прекрасной волатильностью. А у нас только ближние контракты берут пока что, вот я и ближнии цели рассматриваю. А так то куда то туда правильно, по фибе 161.8% ежели, то это 60700 РТС цель 3 волны, а никак не 185! Вот откуда берутся армагедонские прогнозы, если 60000 3 волна, то пятая вообще 50-30 может быть))

Фьючерс РТС на 110. Опцион пут 110 сентярьский контракт стал первым среди равных, и набрано в нём теперь больше всего контрактов! Сегодня затарился кто то нехило в нём, прямо с опена и в 11 часов. Напомню что 110 я и определил как превую цель падения самого фьючерса РТС. Тогда этот опцион пут 110 был третьим по набранным контрактам, и заметте-цена примерно на фьючерс та же сейчас, и количество путов 110 со 100 тысяч уже подходит к 170!

Привет Алекс! какие мысли сейчас насчет путов сентябрьских? чета провалились они ниже плинтуса

Roman пишет:

Привет Алекс! какие мысли сейчас насчет путов сентябрьских? чета провалились они ниже плинтуса

Дивергенции на часе есть бычьи, 110 пут очень дёшев. Раставится до 300 что ли пирамидкой правильной? Чё то надо решать, у меня чешутся руки прям. А вообще технический анализ классический работает на опционах волатильных? Мне кажется да. На 1 процент можно купить думаю, я где то читал, один трейдер наколбасит за день 1 процент на фьючерсах фортса и его вкладывает в опционы, если что-не так растроишься сильно. Ну что там улыбка волатильности говорит?

пока улыбка что-то не улыбается. думаю, может Беня седня улыбнется медведям

исходя из улыбки логичным будет август 136-137 закрыть, в смысле проэксперировать, чтобы меньше народу заработало )))

а вот с сентябрем тот факт, что рынок пока очень медвежьи оценивает перспективы сентября меня это только беспокоит а не радует

в отличии, например, от опционов на сипи, где судя по статье в блуме, одни быки в опционах.....

количество путов превышает более, чем в двое количество открытых колов

я смотрю сюда rts.micex.ру/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=RTS-9.12

не соглашусь, точнее отчасти соглашусь, практика примерно та же, что и при торговле облигациями - вроде в стакане цены есть, а сделать  ничего нельзя, однако цены маркируются и можно предположить сколько бонд стоит, то же самое и тут в основном внебиржа, однако, когда последний раз я планировал такую сделку на объем мне предложили - хочешь внебиржу, хочешь мы тебе ликвидность в стакане создадим, поэтому худо -бедно можно доверять и бирже, во всяком случае я наблюдаю эти соотношения, мне помогают. на счет популярности соглашусь на все 100% это действительно так! однако повторюсь, опираясь на данные биржи сделать определенные выводы вполне реально, если отслеживать в течение времени такие данные, поскольку биржа их не хранит и через 10 дней никтоне узнает каким было соотношение путов/колов в августе

zmey84 пишет:



Во как, но понять эту улыбку волатильности могу не все)yes+100500. Я имею ввиду себя, поэтому и пора уже тебе Змей прописать про эту самуюулыбку волатильности опционов РТС FORTS тут в теме про путы нашего форума? Что , да как смотреть и понимать её.

И вообще чё то наши авторы молчат все про новые темы и статьи на главной. Могу предположить что начнётся писательская активность во время обвала, как и активность и новые рекорды посещений людей. Я заметил что во время обвалов посещение моего старого сайта было всегда наиболее активным, видимо люди не понимают что происходит на рынке и ищут ответы в интернете.

Было бы не плохо, если бы Вы выложили ссылку на Халла. 

На руртрекере всё есть, и на инглише и на русском 16 мб.

а почему не советуете торговать тренд покупкой пута или кола?

из-за временного распада стоимости пута/кола в случае если цена не пошла в нужную сторону? но ведь и при бэк-спреде будет так же временной распад. usdup.ru

Возьмём стандартную ситацию: Вы ждёте движения в одну сторону и подразумеваете близкий стоп если не правы. Допустим, ждёте падение РТС за месяц со 140 до 130 тысяч пунктов. Премия на опцион пут со страйком 140 составит около 5 пунктов. Таким образом, если Вы оказались правы с трендом, Вы отдадите за опцион половину своей прибыли. ИМХО, выгоднее ставить стоп, поскольку при неожиданном развитии событий 5 пунктов премии Вы всё равно потеряете. Нужно понимать, что опцион в прицнипе стоит дороже своей справедливой стоимости. Если рынок начинает двигаться быстро, разница между рыночной премией и её справедливой компонентой будет совсем небольшой, соответственно в периоды затишья Вы будете переплачивать за опцион достаточно много. Такая ситуация была в 2009 году, на дне. Опционы FORTS> были переоценены в 2 раза, минимум. Люди тарились в основном путами под сотую волатильность и выше, а контракты раз за разом сгорали. И последнее важное обстоятельство - управление рисками. Если Вы угадали с трендом, Ваш купленный опцион станет всё более чувствителен к изменению цены. И это зачастую происходит в тот момент, когда тренд выдыхается. Чтобы соблюдать постоянную Дельту, приходится перекладываться, например менять 140-ые путы на 130-ые, и заплатить спреды за перекладку. Все эти соображения я накопил опытным путём, это моё личное мнение. И вообще в сильные падения лучше в волатильность играть. Жалко всё-таки, что фьючерсы на RVIX у нас неликвидные, вот где третьи волны ловить!

а я этой весной (с февраля-по  середину мая) несколько месяцев держал пут спред на июньских контрактах. поймал движуху весенную

Страницы

поддержать ManVal.ru

Viza Сбер 4279014247327353
MasterCard 5106218035223221
Яндекс Деньги 41001948779733